Наталья, могу предположить, что браузер у Вас (кстати, какой из...?) качает в автоматическом режиме, без запроса, куда укладывать данный файл - в "Загрузки", вот и появляется, при следующих запросах на него, сообщение о том, что такая загрузка уже имеется, а Download Master просто-напросто не успевает первым "схватить" загружаемый файл. Ну, а то, что программу сначала надо скачать, а затем, если требуется разархивировать и уже потом установить, надеюсь знаете.